Handelsbanken söker en Credit Risk Model Validation Expert

Handelsbanken söker en Credit Risk Model Validation Expert

Välkommen till Group Risk Control som ansvarar för koncernens samlade riskbedömning och har det funktionella ansvaret för riskkontroll i affärsområdena och dotterbolagen. Avdelningen rapporterar löpande till VD, CFO, styrelse och myndigheter. Group Risk Control är organiserad i kontrollenheterna för kreditrisk, finansiell risk, operativa risker, modellvalidering och lokal riskkontroll. Vi är ca 120 personer som arbetar på avdelningen.

Teamet Modellvalidering kreditrisk rapporterar till bankens CRO tillika chef för Oberoende Riskkontroll. Gruppen behöver nu stärkas upp med en Credit Risk Model Validation Expert.

Området genomgår en snabb och spännande utveckling. Förändringar i omvärlden och i regelverken som berör riskområdet påverkar bankens verksamhet och innebär att koncernen måste anpassa sig till nya förutsättningar.

Om rollen
Vi söker en erfaren modellexpert till Avdelningen för modellvalidering kreditrisk vars ansvar är för validering av modeller inom kreditriskområdet, framför allt IRK-modeller, samt i viss mån andra kreditriskmodeller, till exempel IFRS9-modeller. Gruppen består av fem medarbetare.

Du kommer att ha en viktig roll i vidareutvecklingen av verksamheten. Ett fokusområde är valideringsmetoden och dess tillämpning, ett annat fokusområde är praktiskt valideringsarbete. I rollen ingår;
  • Utveckla valideringsmetoden med utgångspunkt i regelverk, branschpraxis och statistisk teori.
  • Effektivisera implementationen av metoden för att automatisera den så långt som möjligt.
  • Genomföra validering: sammanställa och analysera data, utföra statistiska tester, göra bedömningar och skriva rapporter.
Rollen ger dig möjlighet att arbeta i en kreativ och stimulerande miljö i en grupp med bred kompetensmix. Experter inom kreditanalys jobbar sida vid sida med kvantitativa analytiker för att utvärdera om bankens kreditriskmodeller fungerar som de ska. Området är komplext och stimulerande och det finns mycket stora möjligheter till utveckling för dig personligen, både inom den oberoende riskkontrollen som helhet och inom övriga delar av banken.

Din bakgrund och vem du är
Vi söker dig med ett starkt engagemang och erfarenhet av modellvalidering eller modellutveckling inom kreditriskområdet. Meriterande är om du är insatt i det uppdaterade IRK-regelverket och hur det tillämpas av myndigheter så som ECB och FI. Du har gedigna teoretiska kunskaper i matematisk statistik och de statistiska tester som tillämpas inom modellvalidering. Du är väl förtrogen med SQL liksom statistikverktyg som till exempel Sas eller R.

Som person är du prestigelös, kommunikativ och har en förmåga att kunna lyfta blicken och röra dig mellan detaljer och helikopterperspektiv. Du är nyfiken med ett intresse av att förstå helheten.

Utvecklingsmöjligheter
Arbetet ger en djup kunskap om verksamheten, modellvalidering och regelverk inom området. Rollen innebär möjlighet att få bidra till och påverka utvecklingen av arbetet och analysen inom området, vilket är nära sammankopplat med olika strategiska beslut. Arbetet lägger grunden för en fortsatt god utveckling i banken. Group Risk Control har kontakt med samtliga enheter inom koncernen, vilket ger dig utmärkta möjligheter att bredda ditt nätverk.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Clarify. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Du är varmt välkommen att kontakta Louise Poltoft på Clarify, 070-775 99 01, louise@clarify.se eller Louise Westin, 072-509 57 97, louise.westin@clarify.se för mer information.
Mer info
Område Stockholms stad
Yrkesroll Ekonomi
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://clarify.se/
Sista ansökningsdag 28 juni 2021 (51 dagar kvar)